这种算法排序背后的意义可以用一个简单的例子来解释:
2015年10月1日。交易员A和交易员B,都决定做多德国DAX的波段交易。交易员A使用普通CFD平台,交易员B使用StereoTrader MT的策略订单预设 “Swing”。
交易员A的风险是每点5美元,交易员B的风险是每点20美分。
DAX的起始价是9.765点,2015年12月4日小幅暴跌后的结束价是10.872点。这些是结果。
交易者A(CFD)利润:5.638美元,一份合约。初始drwdown 1.375 USD,最大drwdown 2.082 EUR。支付点差10美元,假设为2点。
交易者B (StereoTrader MT)利润:12.844美元,共743份合约。首期缩减1.375美元,最大缩减2.742美元。已付Sread 5.224美元。
换句话说。在相同的风险下,使用标准预设,大约有双倍的利润。
战略订单的另一个主题是,这种算法可以与可定制的区域相结合。
这是其可以自动化的方案,而不需要编程。
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