Смысл такого алгоритмического упорядочения можно объяснить простым примером:
1 октября 2015 года. Трейдер А и трейдер Б, оба решили пойти на длинные колебания в немецком DAX. Трейдер А использует обычную платформу CFD, трейдер Б — стратегическую установку «Swing» от StereoTrader MT.
Трейдер А рискует 5 USD за пункт, трейдер Б начинает с 20 Cent за пункт.
Начальная цена DAX составляет 9.765 пунктов, конечная цена 4 декабря 2015 года после небольшого краха — 10.872 пункта. Таковы результаты:
Прибыль трейдера А (CFD): 5.638 USD с одним контрактом. Начальный drwdown 1.375 USD, максимальный drwdown 2.082 EUR. Платный спред 10 USD при допущении 2 пункта.
Прибыль трейдера B (StereoTrader MT): 12.844 USD с 743 контрактами. Инвестиционная просадка 1.375 USD, максимальная просадка 2.742. Платный Спред 5.224 USD.
Другими словами: Приблизительно удвоить прибыль на один и тот же риск, просто используя стандартную предустановку.
Еще одна тема со стратегическими ордерами: такие алгоритмы можно комбинировать с настраиваемыми зонами.
Это позволило автоматизировать сценарии без необходимости программирования.